Resumo das opções de ações

Planos de opção de compra de ações.

Uma opção de ação é a oportunidade, dada pelo seu empregador, para comprar um certo número de ações ordinárias da sua empresa a um preço pré-estabelecido (o preço da concessão). Os empregadores podem sujeitar opções de estoque a um cronograma de aquisição de direitos (o período de tempo que você deve esperar antes de poder exercer uma opção de compra de ações).

Fundamentos da opção de compra de ações.

Bolsas e exercícios.

Informações de Resumo e História.

Informações sobre pedidos.

PRINCÍPIOS DA OPÇÃO DE AÇÕES

Quais são os tipos de opções de ações?

Existem dois tipos de opções de compra de ações, classificadas por seu status fiscal.

As opções de ações de incentivo (ISOs) atendem aos requisitos do IRS para tratamento fiscal especial. Com ISOs, você não precisa pagar impostos regulares de renda no momento em que você se exercita, mas você deve manter suas ações pelo menos um ano a partir da data de exercício e dois anos a partir da data de concessão para receber tratamento especial de taz. As opções de ações não qualificadas (NSOs) são opções de ações tradicionais que não atendem a certos requisitos do IRS que lhe proporcionam tratamento fiscal especial. Com NSOs, você é tributado quando você exerce as opções de compra de ações. O IRS cobra o imposto de renda ordinário, o imposto de seguridade social e os impostos do Medicare sobre a diferença entre o valor justo de mercado quando você exerce as opções de ações e o preço de subsídio.

Quais são as implicações fiscais das ISOs?

Se você decidir vender suas ações de opção de compra de ações após o período de espera, você estará sujeito a um imposto sobre os ganhos de capital sobre a diferença entre o preço de venda e o preço da subvenção. Se você vender suas ações antes do período de espera especificado, as ações que você vende estão sujeitos a uma disposição desqualificante que, em geral, exige que você pague o imposto de renda sobre a diferença entre o valor justo de mercado no momento em que você exerce as opções e o preço da subvenção. Se você vender suas ações no mesmo dia em que as exerce, a Fidelity irá reter o custo da opção e enviá-lo para sua empresa. O produto restante, menos impostos e taxas, será depositado em sua conta de corretagem.

Quais são as implicações tributárias dos NSOs?

NSOs não atendem a certos requisitos do IRS que permitem tratamento fiscal especial. Com NSOs, você é tributado quando você exerce as opções de compra de ações. Você paga a renda ordinária e os impostos do Medicare e estão sujeitos ao imposto da Segurança Social se você não pagou o máximo anual sobre a diferença entre o valor justo de mercado no exercício e o preço do subsídio.

Qual é a diferença entre um plano de opção de ações e um plano de compra de ações?

Uma opção de compra de ações dá a um empregado o direito de comprar ações a um preço predeterminado, independentemente do valor justo de mercado do estoque. Uma opção de compra de ações, disponível através do Plano de Compra de Ações do Empregado, dá ao empregado o direito de comprar ações da empresa, às vezes com um desconto predeterminado do preço justo de mercado. Embora os planos sejam semelhantes, eles não são os mesmos.

Ambos os tipos de planos podem ser qualificados para tratamento fiscal especial ou não qualificado. Ambos podem ser oferecidos a um grupo exclusivo de participantes, como no caso de Planos de Compra de Ações de Empregados não qualificados, ou a todos os empregados de tempo integral sob planos qualificados.

Uma opção de compra de ações é a mesma coisa que uma parcela do estoque do emissor?

Não. Uma opção de compra de ações oferece o direito de comprar as ações subjacentes representadas pela opção por um período de tempo futuro a um preço pré-estabelecido.

As opções de compra de ações expiram?

As opções de compra de ações expiram. O período de validade varia de plano para plano. Uma vez que suas opções expiram, elas são inúteis. Muitas vezes, existem regras especiais para funcionários encerrados, aposentados e falecidos. Esses eventos da vida podem acelerar a expiração. Verifique as regras do seu plano para obter detalhes sobre as datas de validade.

Posso usar uma opção mais de uma vez?

Não. Uma vez que uma opção de ações tenha sido exercida, ela não poderá ser usada novamente.

As opções pagam dividendos?

Não. Dividendos não são pagos em opções de ações não exercidas.

O que acontece com as minhas opções de compra de ações se eu deixar meu empregador?

Geralmente, existem regras especiais no caso de você deixar seu empregador, se aposentar ou morrer. Veja as regras do plano do empregador para obter detalhes.

SUBGUIDOS E EXERCÍCIOS.

Como aceito ou recuso uma concessão?

Como faço para exercer uma subvenção aceita?

RESUMO E INFORMAÇÕES DE HISTÓRICO.

Que tipo de informação de resumo posso ver para planos de opções de ações?

A página Resumo para planos de opções de estoque exibe informações sobre totais de subvenção, subsídios não aceitos e subsídios aceitos. A partir desta página, você pode visualizar informações detalhadas sobre uma concessão em particular, aceitar ou recusar doações não aceitas, fazer concessões aceitas ou estimar o ganho em uma concessão específica.

Que tipo de detalhe posso ver em opções de estoque específicas?

Você pode ver as informações de agendamento, os detalhes da opção de estoque e o valor estimado atual da opção.

Como é calculado o valor total das opções exercíveis?

O valor total das opções exercíveis é igual ao preço de fechamento do dia útil anterior menos o preço do subsídio multiplicado pelas opções totais ou opções exercíveis ou 0, o que for maior. O valor real no exercício pode variar.

Qual é o horário de aquisição?

O cronograma de aquisição é um cronograma de datas em que você recebe o direito de propriedade para uma quantidade específica de opções de ações outorgadas como parte de uma outorga de opção de compra de ações. O cronograma de aquisição de opções de ações é definido no contrato de concessão que você assina quando aceita uma concessão de opção de compra de ações. Por exemplo, digamos que você recebeu 1.000 opções de ações em 1º de fevereiro de 2004. O cronograma de aquisição pode indicar que 200 das opções serão adquiridas em 1º de fevereiro de 2008, outras 200 opções serão adquiridas em 1º de fevereiro de 2009, outras 200 em 1 de fevereiro de 2010, etc.

Qual é a data de validade?

A data de validade é a data em que seu contrato expira. É a data, de acordo com os termos do seu contrato de subvenção com a sua empresa eo plano de ações da sua empresa, após o qual você não pode mais exercer sua concessão. De acordo com certas disposições do plano de estoque e do acordo de concessão, como uma mudança no status de emprego, a data de validade pode ser acelerada.

Que tipo de informação de histórico posso ver para planos de opções de ações?

Você pode visualizar o histórico de todas as transações para seu plano de opção de compra de ações nos últimos 10, 30, 60, 90 ou 120 dias. As transações aparecem em ordem cronológica inversa, mas você também pode classificar a lista de transações por tipo de transação, ID de concessão, data de concessão ou quantidade. Você pode visualizar detalhes relativos a subsídios aceitos e recusados.

Para transações com mais de 120 dias, veja Declarações / Registros em Contas e Comércio> Carteira em Fidelidade.

Como vejo as informações e os documentos do meu plano?

Clique em Exibir> Planejar informações e documentos. Para subsídios aceitos, você também pode clicar em Exibir detalhes em Ações para uma concessão e, em seguida, clique em Exibir documento do plano ou Visualizar contrato de concessão na página Exibir detalhes. Você também pode visualizar o documento do seu plano e conceder um acordo quando aceita ou recusar uma subvenção não aceita.

As informações e os documentos do seu plano estão em formato PDF. Você deve ter o Acrobat & reg; Reader & reg; para visualizar e imprimir o documento do plano.

INFORMAÇÕES DE PEDIDO.

Que tipo de informação de ordem posso ver para planos de opções de ações?

Para opções de ações, os pedidos são exercícios abertos. Você pode ver todos os exercícios abertos para sua conta, bem como exercícios que estão pendentes de cancelamento. Os detalhes incluem quantidade, símbolo, ID de subvenção, data de concessão, tipo de concessão, descrição de valor de mercado justo e outros detalhes de pedido.

Como posso cancelar uma ordem de exercício pendente?

Se uma ordem de exercício ainda estiver aberta, você pode enviar uma solicitação para cancelar clicando em Tentativa de cancelar ao lado do pedido na página Exercícios pendentes. Para enviar o pedido, reveja as informações na página Revisão e Enviar Cancelar pedido e clique em Avançar. A página de confirmação exibe um número de confirmação exclusivo para sua solicitação de cancelamento.

Observe que o número de confirmação não indica que seu pedido de exercício foi realmente cancelado, apenas que um pedido de cancelamento foi colocado. O seu pedido de cancelamento está sujeito às condições de mercado prevalecentes e à execução prévia do seu pedido original. Para verificar o status do seu pedido de cancelamento, volte para a página Exercícios pendentes.

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ALLETE Inc.

ALLETE, Inc. é uma empresa de energia. Os segmentos da Companhia incluem Operações Reguladas, ALLETE Clean Energy, Inc. (ALLETE Clean Energy), US Water Services Holding Company (Serviços de Água dos EUA) e Corporate and Other. O segmento de Operações Reguladas inclui suas empresas reguladas, Minnesota Power e Superior Water, Light e Power Company, e seu investimento na American Transmission Company LLC. O segmento ALLETE Clean Energy concentra-se no desenvolvimento, aquisição e operação de projetos de energia limpa e renovável. Os Serviços de Água dos EUA fornecem gerenciamento integrado de água para a indústria combinando produtos químicos, equipamentos, engenharia e serviços para soluções personalizadas. Em 31 de dezembro de 2016, o Corporate and Other consistiu na BNI Energy, Inc. (BNI Energy), suas operações de mineração de carvão em North Dakota, ALLETE Properties, LLC (ALLETE Properties), seu investimento imobiliário na Flórida e aproximadamente 5.000 hectares de pousar em Minnesota.

O volume de hoje de 9.148 ações está em ritmo de ser muito mais leve que o volume médio de 10 dias da ALE de 315.066 ações.

Anterior Próximo 71.62 Aberto de hoje 71.64 Faixa do dia 71.64-72.01 Vol. Média (10 dias) 315.1K Última (hora) 9: 55a ET 01/30/18 Último (tamanho) 100 Escala de 52-Wk.

63,55 - 81,24 Baixo alto.

O preço atual da ação comparado com o mínimo de 52 semanas.

Volatilidade histórica.

A volatilidade de uma ação em um determinado período de tempo. É calculado pela determinação do desvio padrão médio do preço médio do estoque ao longo de um mês ou 21 dias úteis. A volatilidade histórica pode ser comparada com a volatilidade implícita para determinar se as opções de um estoque estão sobre ou subvalorizadas.

Valor do mercado 3.7B Ações 51.0M pendentes.

EPS (TTM, GAAP)

GAAP EPS (TTM) refere-se ao lucro por ação (EPS) de uma empresa para o período de doze meses (TTM). O EPS é calculado dividindo o lucro ajustado disponível para os acionistas ordinários para os próximos doze meses pela média ponderada diluída de doze meses em circulação em circulação.

GAAP versus ganhos não-GAAP.

TD Ameritrade exibe dois tipos de números de ganhos de ações, que são calculados de forma diferente e podem reportar valores diferentes para o mesmo período. Os ganhos GAAP são os números oficiais reportados por uma empresa, e os ganhos não-GAAP são ajustados para serem mais legíveis no histórico de ganhos e nas previsões.

Rácio P / E (TTM, GAAP)

GAAP P / E é uma medida de avaliação relativa utilizada para determinar se um estoque é caro em relação aos seus pares. É calculado dividindo o preço atual da ação pela soma do Lucro Diluído por ação de operações contínuas ANTES de itens extraordinários e alterações contábeis nos últimos 12 meses reportados.

GAAP versus ganhos não-GAAP.

TD Ameritrade exibe dois tipos de números de ganhos de ações, que são calculados de forma diferente e podem reportar valores diferentes para o mesmo período. Os ganhos GAAP são os números oficiais reportados por uma empresa, e os ganhos não-GAAP são ajustados para serem mais legíveis no histórico de ganhos e nas previsões.

Dividendo anual / Rendimento.

O Dividendo Anual é calculado pela multiplicação do novo montante de dividendos regulares anunciado, por vezes, a frequência de pagamento anual. Se nenhum novo dividendo foi anunciado, o dividendo mais recente é usado. Se os pagamentos de dividendos forem inconsistentes, como acontece com muitos ADRs, o dividendo anual é calculado totalizando os dividendos regulares pagos durante os 12 meses que se seguem. Os cálculos anuais do dividendo / rendimento não garantem ou implicam o pagamento futuro de dividendos.

A medida da volatilidade de uma segurança em relação ao S & P 500. Beta inferior a 1 significa que o preço da segurança ou NAV foi menos volátil do que o mercado. Beta maior do que 1 significa que o preço da segurança ou NAV foi mais volátil do que o mercado.

% Detidas por instituições.

Porcentagem de ações em circulação que são de propriedade de investidores institucionais. Calculado a partir do depósito trimestral atual a partir de hoje.

Juros curtos

O número de ações de uma garantia que foram vendidas por curto por investidores. Geralmente, é expressa como uma porcentagem do número total de ações em circulação e é reportada mensalmente.

Últimas notícias.

14/02/18.

Calendário de ganhos e eventos Dados fornecidos por | Termos de Uso | & # 169; 2018 Wall Street Horizon, Inc.

As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais.

"quentes" indica notícias notáveis ​​e notáveis, conforme determinado pelos fornecedores Dow Jones ou Benzinga. TD Ameritrade não seleciona nem recomenda "quentes" histórias.

Resumo das opções.

Opções básicas.

Visão de Resumo de Opção.

OPÇÕES BÁSICAS.

Quais são os diferentes níveis de negociação de opções disponíveis na Fidelity?

Abaixo estão os cinco níveis de negociação de opções, definidos pelos tipos de negociações de opções que você pode colocar se você tiver um Contrato de Opção aprovado e arquivado com a Fidelity.

As operações de opção permitidas para cada um dos cinco níveis de negociação de opções:

Cópia de chamada coberta das opções de equidade.

Nível 1, mais compras de chamadas e colocações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros), redação de colocações cobertas de caixa e compras de estradas ou combinações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes aprovados para trocar spreads de opção em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o nível 2.

Níveis 1 e 2, mais spreads e escrita coberta.

Níveis 1, 2 e 3, mais escrita descoberta (nua) de opções de capital e escrita descoberta de straddles ou combinações em ações.

Níveis 1, 2, 3 e 4, além de escrita descoberta de opções de índice e escrita descoberta de straddles ou combinações em índices.

* As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para troca de spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação espalhada.

Quais os requisitos a serem cumpridos para negociar opções na Fidelity?

Você deve atender aos seguintes requisitos para trocar opções na Fidelity:

Uma conta de corretagem Um contrato de opção no arquivo com o nível de opção apropriado para o comércio que você está tentando colocar Um acordo de margem no arquivo (dependendo do tipo de comércio) Potencial de compra suficiente em sua conta para cobrir o requisito de margem para o comércio.

Como faço para estabelecer um acordo de negociação de opções?

Selecione Atualizar Contas / Recursos sob as Contas e amp; Guia Comercial e clique em Margem e Opções em Recursos da Conta.

Estou autorizado a trocar opções em margem?

Para negociar na margem, você deve ter um Acordo de Margem em arquivo com a Fidelity. Se você não possui um Contrato de Margem, você deve usar o dinheiro. Para estabelecer um Acordo de Margem em uma conta, selecione Atualizar Contas / Recursos sob as Contas & amp; Guia Comercial e clique em Margem e Opções em Recursos da Conta.

O que é uma opção multi-perna?

As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-perna particular. Para obter mais informações, consulte Opções de negociação de várias pernas.

O que são chamadas e opções de venda?

Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço específico por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado.

Onde posso obter mais informações sobre negociação de opções?

Você pode aprender mais sobre opções de negociação através do Centro de Aprendizagem da Fidelity em Research> Learning Center.

VISÃO RESUMO DAS OPÇÕES.

Quais são as diferentes estratégias de opções e outras posições incluídas na visão Resumo de opções?

Abaixo está uma lista das estratégias de opções incluídas na visão de resumo de opções e suas definições.

Cash Covered Put.

Uma posição de colocação curta em uma conta de caixa que é garantida ao reservar dinheiro equivalente a 100% do valor exercível do (s) contrato (s) de venda.

O colar, também chamado de "vedação", é a compra simultânea de uma venda fora do dinheiro e venda de uma chamada coberta fora do dinheiro. Em circunstâncias normais, a chamada protetora e coberta que compreende o colar compartilha as mesmas datas de validade, mas tem preços de exercício diferentes. Uma chamada coberta é vendida em uma ação por ação em relação ao estoque subjacente. Por exemplo, para as ações da XYZ atualmente negociando em US $ 50, comprando 100 ações da XYZ, vendendo uma chamada XYZ 55, e comprar um XYZ 45 coloca cria um colarinho. O comerciante está protegido se o estoque cai abaixo do preço de exercício da colocação e perde qualquer lucro se o estoque superar o preço de exercício da chamada. Os comerciantes que são moderadamente otimistas em um estoque subjacente, mas que não possuem forte convicção, costumam empregar spreads de colar. O preço de exercício da chamada determina o grau de bullishness da estratégia. Quanto mais a chamada se deslocar para fora do dinheiro, mais otimista se torna a estratégia.

Short 10 Ligue para XYZ 125.

Longo 10 Coloque XYZ 115.

Conversão.

Uma estratégia de arbitragem de negociação de opções em que um cliente ocupa uma posição longa em ações subjacentes e desempenha essa participação com a compra simultânea de uma venda e venda de dinheiro na ordem do dinheiro com a mesma expiração. As duas opções criam um estoque curto sintético, e o cliente mantém posições longas e curtas paralelas. A estratégia destina-se a tirar proveito de opções de alta qualidade, e o lucro é feito na diferença de prémio entre a chamada e a colocação.

Short 10 Call XYZ 120.

Long 10 Coloque XYZ 120.

Hedge convertível.

Obrigações convertíveis cobrindo chamadas curtas e ações ordinárias curtas.

Chamada coberta.

Em uma chamada coberta, também conhecida como uma cópia coberta ou comprar / escrever, um cliente vende, ou "escreve", uma opção de compra contra uma posição de estoque longo. Ao escrever uma opção, o cliente recebe um crédito em dinheiro. Se um cliente vende chamadas contra uma posição existente, a estratégia é chamada de chamada coberta ou escrita coberta. Se o cliente compra o estoque subjacente e vende chamadas contra ele simultaneamente, a estratégia é chamada de compra / gravação.

Curto 10 XYZ 105 Chamada.

Coberto Colocado.

Uma estratégia de opções em que um investidor escreve uma opção de venda e, simultaneamente, mantém uma posição curta no estoque subjacente.

Curto 10 XYZ 50 Colocado.

Credit Spread.

Uma estratégia de opções consistente na compra e venda de opções no mesmo estoque subjacente, em que o crédito da venda é maior do que o custo da compra, resultando em um crédito no momento da entrada na estratégia. Em um spread de crédito, o crédito recebido de entrar no cargo é o lucro máximo alcançável através da estratégia.

Puts - Ponts - Long colocar strike é menor do que o curto strike.

Distribuição de débito.

Uma estratégia de opções consistente na compra e venda de opções no mesmo estoque subjacente, em que o custo das compras de opções é maior do que o produto da venda, resultando em débito no momento da entrada na estratégia. Breaking even ou profit of a debit spread requer que o valor das opções adquiridas aumente para cobrir, pelo menos, o débito.

Ponts - Short strike é menor do que o longo strike.

Uma estratégia de opções em que uma perna é uma posição curta em uma ação e a segunda etapa é uma chamada que se cobre contra perda no caso de um aumento no preço do subjacente.

Opção de colocação longa.

Long Box Spread.

Uma estratégia de arbitragem de negociação de opções em que dois spreads verticais, uma propagação de touros e um spread de urso curto são comprados juntos para tirar proveito de contratos de baixo preço. O lucro é feito na diferença de prémio entre os spreads.

Os preços de exercício da chamada curta e o longo prazo devem ser iguais.

O preço de exercício da chamada longa e a colocação curta devem ser menores do que o preço curto e o longo prazo.

Longo 10 Coloque o XYZ 125.

Curto 10 Coloque o XYZ 120.

Larga propagação da borboleta.

Uma estratégia de opções composta por quatro contratos de opções a três preços de exercício da mesma classe (chamada ou colocação) na mesma data de vencimento: um comprado no dinheiro, dois vendidos no dinheiro e um comprado fora do prazo, o dinheiro. Perda e lucro são ambos limitados nesta estratégia, e o lucro máximo é alcançado quando o preço subjacente não muda.

Curto 20 Ligue para XYZ 125.

Long 10 Ligue para XYZ 130.

Long Calendar Butterfly Spread.

Uma estratégia de negociação de opções consistente em inserir um calendário espalhado e uma borboleta se espalhar. Esta é uma estratégia combinada que pode criar uma posição longa descontada com a proteção negativa da perda limitante para o prêmio dos contratos.

Curto 2 XYZ Jun. 55 Chamada.

Longo 1 XYZ Jun 60 Call.

Long Calendar Condor Spread.

Uma estratégia de negociação de opções composta por uma entrada em um longo calendário espalhado e dois longos borboleta se espalha. Esta é uma estratégia combinada que pode criar uma posição longa descontada com a proteção contra a descida que limita a perda ao prêmio dos contratos.

Short 1 XYZ Jun 55 Call.

Curta 1 XYZ Jun 60 Call.

Longo 1 XYZ Jun. 65 Chamada.

Uma estratégia de opções otimista em que o cliente compra contratos de chamadas com a intenção de lucrar se o preço da ação subjacente aumentar acima do preço de exercício antes do vencimento. As perdas são limitadas ao prémio pago pelas opções e o potencial de lucro é ilimitado.

Long Condor Spread.

Também conhecida como uma "borboleta plana" ou uma "borboleta alongada", um espalhamento de quatro pernas. Em uma longa chamada, o condor se espalhou, há uma longa chamada de um preço de exercício mais baixo, uma chamada curta de um segundo preço de exercício, uma chamada curta de um terceiro preço de exercício e uma longa chamada de um quarto preço de exercício. Cada chamada tem a mesma data de validade, e os preços de exercício estão separados pela distância.

Short 10 Ligue para XYZ 125.

Short 10 Ligue para XYZ 130.

Long 10 Ligue para XYZ 135.

Uma estratégia de opções de baixa em que o cliente compra contratos com a intenção de lucrar se o preço das ações subjacentes cair abaixo do preço de exercício antes do vencimento da opção. É semelhante ao curto prazo, mas com uma data de validade. Ao contrário do shorting de estoque, um cliente não precisa emprestar ações e limita as perdas ao prémio pago pelas opções.

Naked Call.

A redação de contratos de chamadas sem possuir o estoque subjacente. O lucro máximo é o montante do prémio cobrado, mas o risco é significativo, como acontece com a venda a descoberto.

A redação de um contrato de venda sem vender também o estoque subjacente ou ter uma posição afiliada. O lucro máximo é o prêmio coletado. O risco máximo é o preço de exercício vendido menos o prêmio recebido. Esta estratégia é comumente usada por investidores que buscam acumular ações no estoque subjacente.

Put Protective

Uma estratégia de opções em que o lucro não realizado de uma posição a longo prazo é protegido pela compra de opções de venda. As opções servem como o equivalente a uma ordem de perda de perdas, dando ao cliente o direito de vender o capital próprio ao preço de exercício, limitando o lucro diminuído de uma queda no preço da ação.

Long 10 XYZ 50 Colocado.

Conversão reversa.

Uma estratégia de arbitragem de negociação de opções em que um cliente ocupa uma posição curta em um estoque subjacente e compensa que, com a venda simultânea de uma venda no local e compra de uma chamada em dinheiro com a mesma expiração. As duas opções criam um estoque longo sintético, e o cliente possui posições longas e curtas paralelas. A estratégia destina-se a aproveitar as opções de baixo preço, e o lucro é feito na diferença de prémio entre a chamada e a colocação.

Curto 10 XYZ 50 Colocado.

Long 10 XYZ 50 Call.

Short Box Spread.

Uma estratégia de negociação de opções de arbitragem em que dois spreads verticais, uma propagação de touro e um spread de urso curto são vendidos juntos para tirar proveito de contratos superados. O lucro é feito na diferença de prémio entre os spreads.

Short 10 XYZ 120 Call.

Long 10 XYZ 120 Put.

Curto 10 XYZ 125 Ponha.

Short Butterfly Spread.

Uma estratégia de opções mais rentável quando o subjacente será volátil, é composto por quatro contratos de opções a três preços de exercício para a mesma classe (chamada ou colocação) na mesma data de validade: um vendido no dinheiro, dois comprados em - o dinheiro e um cheio de dinheiro. Perda e lucro são ambos limitados nesta estratégia, e o lucro máximo é alcançado quando o preço subjacente muda significativamente, passando o preço de exercício mais alto ou mais baixo acordado.

Longo 20 XYZ 125 Chamada.

Short 10 XYZ 130 Call.

Calendário curto de propagação de borboleta de ferro.

Uma estratégia de opções composta por uma entrada em um calendário longo espalhado, uma longa borboleta espalhada e uma caixa curta espalhada.

Calendário curto de calor Condor Spread.

Uma estratégia de opções composta por uma entrada em um longo calendário espalhado, dois spreads de borboleta longa e um spread de caixa curta.

Short Iron Butterfly Spread.

Uma estratégia de negociação de opções em que o cliente vende uma venda fora do dinheiro, compra uma entrada no dinheiro, compra uma chamada no dinheiro e vende uma chamada fora do dinheiro. O comércio resulta em um débito líquido que é a perda máxima possível. Isso ocorrerá se o preço subjacente for inalterado no vencimento. A estratégia é mais rentável se o preço subjacente mudar de forma significativa, após o preço de exercício mais alto ou mais baixo acordado.

Curto 10 XYZ 125 Ponha.

Short 10 XYZ 125 Call.

Long 10 XYZ 130 Chamada.

Distribuição curta do Condor de Ferro.

Uma estratégia de opções envolvendo quatro preços de exercício que têm risco limitado e potencial de lucro limitado. É estabelecido pela compra de uma colocação na greve mais baixa, escrevendo uma colocada na segunda greve, redigindo uma chamada na terceira greve e comprando outra chamada na quarta (mais alta) greve. O lucro máximo é alcançado quando o estoque subjacente permanece estável e todos os contratos expiram sem valor.

Curto 10 XYZ 125 Ponha.

Short 10 XYZ 135 Call.

Long 10 XYZ 140 Call.

Short vs. Box.

A venda a descoberto de um ativo que você possui uma posição longa equivalente ou maior. Isso pode ser feito negociando opções de equivalência patrimonial ou compra ou escrita.

Um tipo de ordem de compra de opções complexas que 1) é a compra simultânea de puts e chamadas ou a venda de puts e calls, e 2) consiste em opções com o mesmo preço de exercício e mesmo mês de vencimento. Por exemplo, 1) venda 1 IBM JAN 125 call e 2) venda 1 IBM JAN 125 put. Para colocar um longo pedido de straddle, você deve ser aprovado para o nível de negociação de opções dois ou superior. Para escrever um straddle, você deve ter um Acordo de Margem em arquivo com a Fidelity e ser aprovado para o nível de negociação de opções quatro ou superior.

Long 10 XYZ 50 Colocado.

Long 10 XYZ 50 Call.

Curto 10 XYZ 50 Colocado.

Short 10 XYZ 50 Call.

Um strangle é uma estratégia de negociação de opções de várias pernas envolvendo uma chamada longa e uma longa colocação, ou uma chamada curta e uma curta, onde ambas as opções têm a mesma data de validade, mas os preços de exercício diferentes.

Long 10 XYZ 45 Coloque.

Long 10 XYZ 50 Call.

Curto 10 XYZ 45 Ponha.

Short 10 XYZ 50 Call.

Posição não desempenhada.

Uma ação, uma obrigação convertível ou conversível preferencial detida por um cliente, em que as opções listadas não são atualmente detidas ou escritas, mas podem ser.

Como minhas opções estão emparelhadas e quais são os requisitos?

Suas posições, sempre que possível, serão emparelhadas ou agrupadas como estratégias, o que pode reduzir os requisitos de margem e fornecer uma visão muito mais fácil de suas posições, riscos e desempenho. As estratégias exibidas incluirão as realizadas em ordens comerciais de várias pernas, bem como as emparelhadas de posições contratadas em transações separadas. Os emparelhamentos podem ser diferentes da sua ordem originalmente executada e podem não refletir sua estratégia de investimento real.

Quando você compra para abrir uma opção e cria uma nova posição em sua conta, considera-se que são longas as opções.

Requisito: 100% em dinheiro antecipadamente.

Compre 10 XYZ 20 de janeiro Chamadas em $ 1; Custo = 10 (número de contratos) x 1 (preço da opção) x 100 (multiplicador da opção) = $ 1.000.

A conta é composta por: Long 10 XYZ 20 de janeiro Chamadas.

Existem dois tipos de spreads: débito e crédito. Se você está tentando abrir posições de spread, você deve manter um patrimônio líquido mínimo de US $ 10.000 tanto para patrimônio como para índices em sua conta. Este requisito aplica-se a todos os tipos de contas elegíveis para a negociação de spread.

* As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para troca de spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação espalhada.

As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para comercializar spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação espalhada. Se você for aprovado para negociação de spreads em sua conta de aposentadoria, você deve manter um requisito mínimo de reserva de spreads de dinheiro de US $ 2.000. Este requisito de US $ 2.000 é complemento do requisito de margem para spreads de débito, mas pode ser contado em relação ao requisito de margem em spreads de crédito.

Requisitos de spread de débito O pagamento integral do débito é necessário. As operações de spread inicial exigem um valor adicional de caixa do requisito de caixa mínimo (também chamado de reserva de spread de caixa) de US $ 2.000. O requisito mínimo de caixa é uma avaliação única e deve ser mantido enquanto você mantém spreads na sua conta de aposentadoria.

Neste exemplo, a primeira ordem de propagação colocada é:

Compre 10 ABC Jan 50 Calls em $ 3.

Vender 10 ABC Jan 55 Chamadas em $ 1.

Para calcular o requisito de spread de débito:

Débito líquido (2.00) x número de contratos (10) x multiplicador (100) = débito ($ 2.000)

Para calcular o débito de reserva de caixa:

US $ 2.000 (débito) + $ 2.000 (requisito de caixa mínimo) = $ 4.000 (débito de reserva de caixa total)

A conta consiste em:

Reserva de spread de caixa (requisito) = $ 2.000.

Long 10 ABC Jan 50 Calls.

Short 10 ABC Jan 55 Calls.

Credit Spreads Requisitos.

Você deve fazer o pagamento integral do requisito de spread de crédito.

As operações de spread inicial exigem que você atinja o requisito mínimo de caixa, também chamado de reserva de spread de caixa, de US $ 2.000.

O requisito de capital mínimo é uma avaliação única e deve ser mantido enquanto você mantém spreads em sua conta de aposentadoria.

Importante: os requisitos de spread de crédito podem ser atendidos pela reserva de caixa mínima até US $ 2.000. Se os requisitos de spread forem superiores a US $ 2.000, você deve ter o dinheiro disponível para atender ao requisito de spread de débito ou crédito.

Compre 15 XYZ Mar 60 Coloca em US $ 1,00.

Para calcular o requisito de spread: Requisito de spread total (US $ 6.000) = $ 7.500 (Diferença entre os preços de exercício x número de contratos x multiplicador) - $ 1.500 (recebido em dinheiro)

A conta consiste em:

Reserva de spread de caixa (requisito) = $ 7.500 (débito de reserva de $ 6.000 mais $ 1.500 recebido)

Spread: Curto 10 XYZ Mar 65 Põe Long 10 XYZ Mar 60 Põe.

Compre 5 XYZ Mar 60 Coloca em US $ 1,50.

Para calcular o requisito de spread: Requisito de spread total (US $ 2.000) = $ 2.500 (Diferença entre os preços de exercício x número de contratos x multiplicador) - $ 500 (crédito recebido)

A conta consiste em:

Reserva de spread de caixa (requisito) = $ 2.000 (requisito de spread de US $ 2.000)

Spread: venda 5 XYZ Mar 50 Calls Compre 5 XYZ Mar 55 Calls.

Requisitos de Debit Spreads.

O pagamento integral do débito é necessário.

Compre 10 XYZ 20 chamadas em US $ 2.

Vender 10 XYZ 25 ​​chamadas em $ .50.

Débito Líquido = $ 1,50 ou (Prêmio Longo $ 2 - Prêmio Curto $ .50) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) = $ 1.500.

A conta consiste em:

Long 10 XYZ 20 de janeiro chamadas.

Short 10 XYZ em 25 de janeiro chamadas.

Credit Spreads Requisitos.

O que for mais baixo: o maior dos dois requisitos nus na chamada curta, conforme calculado para o equity nudista. O maior da diferença nos preços de exercício ou a diferença nos prêmios.

Preço subjacente $ 55.

Venda 10 XYZ Feb 50 Coloque em US $ 1,50.

Compre 10 XYZ Feb 45 em $ .50 Coloque.

Crédito líquido = ($ 1.50 (prêmio curto) - $ .50 (premium longo)) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) = $ 1.000.

Diferença entre os preços de greve:

50 (preço de exercício) - 45 (preço de exercício) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) = $ 5.000.

O mais alto dos requisitos nus:

($ 55 (ação subjacente) x .25) - 5 (fora do dinheiro) + 1,50 (premium)) x 100 (multiplicador) x 10 (contratos) = $ 10,250 (50 (preço de exercício) x .15 + $ 1,50 (prémio )) x 100 (multiplicador) x 10 (contratos) = $ 9,000.

Uma opção é considerada nua quando você vende uma opção sem possuir o ativo subjacente ou ter o dinheiro para cobrir o valor exercível.

Se você está tentando opções curtas curtas, você deve ter uma conta de margem e deve manter um saldo mínimo de US $ 20.000 para patrimônio líquido e US $ 50.000 para índices em sua conta.

Chamadas de capital: o maior dos seguintes requisitos:

25% do valor das ações subjacentes, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prêmio 15% do valor do estoque subjacente, mais o prêmio.

Equidade coloca: o maior dos seguintes requisitos: 25% do valor do estoque subjacente, menos o valor fora do dinheiro, mais o Prêmio Premium mais 15% do preço de exercício (tanto no dinheiro quanto fora opções de dinheiro)

Chamadas de índice: o maior dos seguintes requisitos: Amplo:

20% do valor subjacente, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prémio 15% do valor subjacente, mais o prémio baseado em estreita:

25% do valor subjacente, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prémio 15% do preço de exercício, mais o prémio.

Para estrangulamentos curtos ou estrangulamentos, o requisito é o maior dos dois requisitos de opção nua, mais o prêmio da outra opção, em dinheiro ou disponível para emprestar.

Os requisitos estão sujeitos a alterações.

Que outros recursos devo saber sobre a visão de resumo de opções?

Abaixo está uma lista de recursos na exibição de resumo de opções e informações sobre como usá-las. Agrupar por - Escolha os agrupamentos e o pedido no qual você gostaria de ver suas posições. Você pode escolher agrupar suas posições por: Expiração - As posições serão agrupadas da data de validade mais próxima até a data de validade mais avançada. As estratégias que envolvem mais de uma data de validade serão agrupadas pela data de validade mais próxima. As posições não desempatadas ou outras estratégias exibidas sem data de validade serão mostradas abaixo da expiração mais avançada. Estratégia - As posições serão agrupadas por estratégia em ordem alfabética. Subjacente - As posições serão agrupadas por subjacente em ordem alfabética Mostrar posições não remuneradas (caixa de seleção) - Mostra ou suprime posições que podem ser usadas em uma opção de emparelhamento, mas atualmente não estão emparelhadas com uma posição de opção. Emparelhamento atual - Exibe como as posições dentro de sua conta são agrupadas e os requisitos de margem são mantidos para cada uma. Estratégia - Exibe o nome da estratégia de opções usada para emparelhar suas posições. Veja as definições da estratégia para uma descrição mais detalhada. Quantidade - Número atual de ações, títulos ou contratos de opções mantidos. A mesma segurança pode ser dividida e usada para diferentes emparelhamentos. Expiração & amp; Greve - Dá uma descrição do contrato da opção realizada. Close Anterior - O preço utilizado para calcular os requisitos de margem. Requisitos de margem - O valor detido (se houver) para garantir uma opção ou estratégia de negociação de ações. Valores atuais - Os valores atuais são baseados em tempo real ou o preço mais recente para a posição relacionada. Valores de Mercado - O valor de mercado é calculado tomando a quantidade realizada e multiplicando-a pela oferta se a posição for mantida longa, ou por perguntar se o cargo é mantido curto. Resumo - A seção de resumo na parte inferior da página Resumo da opção exibe os requisitos de margem total e a mudança nos valores de mercado atuais para: Posições de opção - Os requisitos de margem estão relacionados a posições de opções de uma ou várias pernas. Valor de mercado é a soma de todas as posições de opção.

O mercado de açoes.

Um breve resumo das opções de estoque.

Cada opção é um contrato que dá ao proprietário das opções de compra de ações, o poder sobre o escritor de opções.

Uma opção de chamada oferece ao proprietário da chamada o poder de forçar o escritor de opções de chamada a vender o ativo subjacente ao preço de exercício predeterminado. Se o preço de exercício for inferior ao preço de mercado do ativo subjacente, o proprietário da chamada pode lucrar em duas etapas:

Exercer as opções de ações, forçando o escritor de chamadas a vender o ativo subjacente ao proprietário da chamada com o preço de exercício mais baixo.

Aproveite o lucro vendendo rapidamente o ativo subjacente ao preço mais alto do mercado.

Uma opção de colocação dá ao proprietário da peça o poder de forçar o escritor a comprar o ativo subjacente dele no preço de exercício predeterminado. Se o preço de exercício for superior ao preço de mercado do ativo subjacente, o proprietário do put pode lucrar em duas etapas:

Compre o activo subjacente ao preço de mercado mais baixo.

Aproveite o lucro exercitando rapidamente a colocação, forçando o escritor a comprar o ativo subjacente dele com o preço de exercício mais alto.

Essas transações são realizadas somente se for possível comprar baixo e vender alto.

Obviamente, o valor da transação é determinado por dois fatores: o valor do ativo subjacente e o preço de exercício. No caso de opções de ouro, o bem subjacente é algo material. Seu preço e o preço de exercício são ambos facilmente compreendidos.

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