O que é gerenciamento de dinheiro na negociação forex

A regra de 5% de gerenciamento de dinheiro.
por Richard Krivo.
Eu li em algum lugar que você deve arriscar não mais de 5% por comércio. Eu tenho negociado 3% por comércio e provavelmente aberto 4 posições por dia. Então eu arrisquei 12% por dia. Ao ouvir um de seus webinars sobre esse tópico de 5%, devo arriscar 1,25% por comércio (5% no total)? Eu sempre tive a impressão de que "não mais do que 5% por negociação" significava que todos os negócios que você abrir não deviam estar arriscando mais de 5% de sua conta. eg. $ 1000: 1º comércio: pode arriscar $ 50, 2º comércio (primeiro comércio ainda em aberto): ainda pode arriscar $ 50, etc.
A regra de 5% refere-se ao valor TOTAL do saldo da conta em risco a qualquer momento. NÃO em qualquer negociação individual. Então, se você tiver um comércio aberto, 5% é o risco máximo permitido. Se você tem dois negócios abertos, seria de 2,5% por negociação e assim por diante. Pense nisso desta forma, se fosse 5% por comércio, um comerciante poderia abrir cinco negociações arriscando 5% em cada comércio e ainda estar dentro das regras. O que impediria um comerciante de abrir dez negócios e arriscar apenas 5% em cada um? Tem que haver algo que impede o comerciante de superar a sua conta e que algo é o risco de & ldquo; 5% em qualquer momento & rdquo; parte da regra. Caso contrário, como você pode ver dos 5% anteriores por exemplo de comércio, o comerciante com cinco negócios com 5% de risco de conta em cada um teria 25% de sua conta em risco e o comerciante com dez negócios teria tido 50% de seus conta em risco. Claramente, nenhum desses seria uma situação em que um comerciante prudente desejaria se encontrar.
Saiba mais sobre a regra de 5% e determine a alavancagem adequada para sua conta:
--- Escrito por Richard Krivo, Instrutor de Negociação.
Novo no mercado FX? Poupe horas em descobrir o que é FOREX trading.
Leve este livre 20 minutos e ldquo; Novo para FX & rdquo; Curso apresentado pela DailyFX Education. No curso, você aprenderá sobre o básico de uma transação FOREX, o que é alavancagem e como determinar uma quantidade apropriada de alavancagem para sua negociação.
Registre-se AQUI para iniciar sua negociação FOREX agora!
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Top 10 Forex Money Management Dicas.
Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual o par de moedas para trocar, como gerenciar seu dinheiro. Então, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte do quadro completo.
Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante a negociação Forex.
Dicas de Gerenciamento de Dinheiro Forex.
1. Quantificar seu capital de risco.
Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro procedem deste valor chave. Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição.
Você pode considerar prudente não arriscar mais de 2% do seu capital de risco global em qualquer comércio.
2. Evite trocar de forma agressiva.
Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena seqüência de perdas seria suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, isso sugere que cada negociação tem risco demais.
Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho de sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.
O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada.
3. Seja realista.
Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.
No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para começar a negociar.
4. Admita quando você está errado.
A regra de ouro da negociação é gerir seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX.
É por isso que você não pode controlar o mercado.
5. Prepare-se para o pior.
Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante observar a história do par de moedas que você está negociando.
Pense sobre a ação que você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços - você deve ter um plano para esse cenário.
Você não precisa se aprofundar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.
6. Prever pontos de saída antes de entrar em uma posição.
Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Isso ajudará você a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.
7. Use Some Form of Stop.
Pára ajuda a reduzir perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. Pelo menos, você deve usar uma parada mental se você não quer usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis.
Você também pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o plugin do MetaTrader 4 Supreme Edition.
8. Não se comercialize na inclinação.
Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com o próximo comércio.
Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo.
Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma série de perdas ou fazer uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme, tanto emocionalmente como em termos de tamanhos de posição.
9. Respeite e compreenda a alavancagem.
10: pense a longo prazo.
É lógico que o sucesso ou o fracasso de um sistema comercial será determinado pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a importância demais para o sucesso ou o fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar.
Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex.
Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo.
Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um trader iniciante, então não importa quem você seja, uma dica robusta é começar de forma conservadora.
Recomendamos a prática de novas estratégias, em um ambiente sem riscos, com uma conta de demonstração gratuita.
Top-10 artigos vistos.
MetaTrader 4.
Forex & amp; Plataforma de negociação CFD.
iPhone App.
MetaTrader 4 para o seu iPhone.
Aplicativo para Android.
MT4 para o seu dispositivo Android.
MT WebTrader.
Negocie seu navegador.
MetaTrader 5.
A próxima geração. Plataforma de negociação.
MT4 para OS X.
MetaTrader 4 para o seu Mac.
Comece a negociar.
Plataformas
Educação.
Promoções
Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou da Admiral Markets AS, reconheça todos os riscos associados à negociação.
O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Recomendamos que você procure um conselho financeiro independente.
Todas as referências neste site para "Almirantes Mercados" referem-se conjuntamente à Admiral Markets UK Ltd e ao Almirante Mercados AS. As empresas de investimento da Admiral Markets são de propriedade total do Admiral Markets Group AS.
A Admiral Markets UK Ltd está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House - número de registro 08171762. A Admiral Markets UK Ltd é autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) - número de registro 595450. A sede da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.
O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. A sede social da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estónia.

Gerenciamento de dinheiro em Forex Trading.
16,1. O que é o Money Management System?
O sistema de gerenciamento de dinheiro é o subsistema do plano de negociação forex que controla o quanto você arrisca quando recebe um sinal de entrada do seu sistema de negociação forex. Um dos melhores métodos de gerenciamento de dinheiro usados ​​por muitos comerciantes de forex profissionais é arriscar sempre uma porcentagem fixa de seu patrimônio (por exemplo, 3%) por posição. Ao usar esse método, um comerciante aumenta gradualmente o tamanho de seus negócios enquanto ele está ganhando e diminui o tamanho de seus negócios quando ele está perdendo. Aumentar o tamanho das apostas durante uma série de vitórias permite um crescimento geométrico da conta do comerciante (também conhecido como combinação de lucro). Diminuir o tamanho das apostas durante uma sequência de derrotas minimiza o dano ao patrimônio do negociador. Você pode visualizar a demonstração interativa desta técnica abrindo o simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador).
A negociação no forex permite multiplicar sua conta ao longo do tempo - ou fazê-la crescer geometricamente. O crescimento do capital geométrico é produzido quando os lucros são reinvestidos na negociação, o que leva a posições progressivamente maiores sendo tomadas e, conseqüentemente, maiores lucros e perdas. O ritmo no qual a conta cresce é controlado pelo tamanho dos lucros e pela sua frequência (que sempre deve ser lembrado pelos desenvolvedores do sistema de negociação forex). Enquanto o crescimento da equidade geométrica pode e deve ser suave (ou seja, consistente), alguns comerciantes tentam acelerá-la por inflar artificialmente o tamanho de seus lucros, arriscando porcentagens muito altas de sua conta. Como a seqüência real dos negócios vencedores e perdedores nunca pode ser prevista antecipadamente, tal prática resulta em um desempenho comercial muito errático (ou seja, flutuações acentuadas da equidade). Entre outras coisas, essa prática revela a falta de confiança do profissional no potencial de lucro a longo prazo de seu sistema comercial. Enquanto o comerciante confiar no seu sistema comercial, ele pode arriscar pequenas porcentagens (% 1 a 3%) de sua conta em todos os negócios e simplesmente observar o sistema perceber seu potencial. Deve-se notar que apenas o crescimento geométrico de capital permite fazer retiradas de lucro regulares de uma conta (como um determinado percentual do patrimônio líquido) sem afetar seriamente a capacidade de ganhar dinheiro de um sistema comercial. Isso contrasta fortemente com o sistema de gerenciamento de dinheiro de aposta fixo-dólar (por exemplo, sempre arrisca $ 500 por comércio) cujos lucros crescem aritmeticamente e onde cada retirada da conta coloca o sistema em um certo número de negociações lucrativas no tempo.
Tanto o gerenciamento de dinheiro adequado quanto o sistema de comércio de som são necessários para um crescimento de capital geométrico suave. A velocidade (ou seja, a "geometria") e a suavidade do crescimento da conta dependem de quanto você arrisque por comércio (conforme definido pelo sistema de gerenciamento de dinheiro) e sobre a precisão do sistema comercial e os parâmetros de raio de pagamento (expectativa matemática do sistema de negociação ). Além das flutuações controladoras do patrimônio, definindo uma porcentagem fixa do capital a ser arriscado em qualquer negociação, o sistema de gerenciamento de dinheiro também pode reduzir as variações patrimoniais através da diversificação (dividindo seu capital de risco entre pares de moedas / sistemas de negociação não relacionados).
Citação: "a análise é a porta para riquezas fabulosas, enquanto a gestão do dinheiro é a chave que abre essa porta". Robert Balan, em seu livro, "Elliott wave principle aplicado aos mercados cambiais".
16.2. Quanto ao risco?
Cotação: "Não há retorno sem risco", a 1ª regra das 9 Regras de Gerenciamento de Riscos, pela RiskMetrics.
Negociar no mercado forex pode ser um negócio muito lucrativo. Armado com este fato, alguns traders começam a fazer grandes somas de dinheiro no menor tempo possível - arriscando demais. Em outras palavras, eles estão buscando um rápido crescimento geométrico de suas contas, sem levar em conta a suavidade da curva de capital. Fazendo isso, invariavelmente, resulta em levantamentos severos ou limitações completas, como pode ser facilmente observado se você inserir valores maiores que 10 como o & ldquo; Percent Risked & rdquo; no simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado no seu navegador) e modelo alguns cenários de equidade com esta configuração. Arriscar uma alta porcentagem de sua conta pode, na verdade, ter um efeito drástico no crescimento geométrico do saldo de sua conta no curto prazo. No entanto, as marcas vencedoras (por mais longas) sejam sempre seguidas por marcas perdidas (por mais breves) e muito do que foi & ldquo; dado o & rdquo; pelos altos percentuais é muito provável que seja "tirado" pelas mesmas porcentagens.
Por exemplo, se você arriscar 25% do saldo de sua conta por negociação com a precisão do sistema de 50% e a taxa de pagamento de 2, você pode dobrar sua conta em seis negociações (como você pode ver no número de negócios). para TR "celular no simulador de negociação forex quando você usa essas configurações). Você também pode esperar distribuir a maioria ou todos esses lucros nos próximos traders & ndash; já que as mesmas porcentagens agora diminuirão seus lucros quando seu sistema comercial gerar sinais perdidos. Agora, tente imaginar como você se sentiria se seu carro acelerar para 500 milhas por hora em alguns segundos, de repente, reverte e voa de volta na mesma velocidade. Você conseguiria um efeito semelhante em seus sentimentos ou seus investidores se você conseguisse sua conta até 100% em alguns negócios e depois perdeu todos os lucros nas próximas negociações.
Certamente, vale a pena manter a velocidade (em percentagem de risco) do seu carro (sistema de negociação forex) dentro do Razão para que você possa alcançar seu destino (por exemplo, dobrando seu saldo da conta) sem submeter seu bem-estar emocional e financeiro a riscos excessivos - como ambos sua força financeira e emocional tende a ser limitada. Em porcentagens mais baixas de ações arriscadas, uma vitória ou uma sequência de derrotas simplesmente não tem um impacto tão espetacular na curva de capital que resulta em uma apreciação mais suave do capital (e muito menos estresse para o negociante ou para o investidor). Isso ocorre porque quando você arrisca pequenas frações do seu patrimônio (até 3%), cada comércio recebe menos "poder" para afetar a forma de sua curva de patrimônio, o que leva a reduções menores e conseqüentemente maior capacidade de capitalizar os sinais vencedores no futuro. Em outras palavras, o tamanho das retiradas é diretamente proporcional ao percentual arriscado. Você pode ver isso se inserir valores progressivamente maiores na seção & quot; Porcentagem arriscada & quot; arquivado no simulador de negociação forex e, em seguida, compare as deduções máximas resultantes (no campo "Max DrawDown in%") para cada valor percentual que você digitou. Além de serem diretamente proporcionais ao percentual arriscado, rebaixamentos são inversamente proporcionais à precisão e ao índice de payoff (ganho médio / perda média) de um sistema de negociação (como você pode ver se você insere diferentes valores de precisão e taxa de payoff no simulador de negociação forex). Essa relação pode ser vista claramente com a ajuda dos três gráficos 3D mostrados abaixo, que representam o efeito combinado da taxa de pagamento e a precisão de um sistema de negociação na redução percentual máxima, como visto durante 15.000 cenários de negociação modelados no simulador de negociação forex (5,000 para cada uma das três configurações "perecentes" que foram testadas - 1%, 3% e 5%).
Clique para ampliar.
Uma redução é a distância do ponto mais baixo entre dois níveis de equidade consecutivos para o primeiro desses altos. Por exemplo, se a sua conta aumentar de US $ 10.000 a US $ 15.000 (primeiro saldo de capital), então cai para 12.000 (ponto mais baixo entre as maiores de capital) e então aumenta novamente para US $ 20.000 (segundo alto do patrimônio), sua cobrança será de $ 3.000 ($ 15.000 a $ 12.000) ou 20 % (US $ 3.000 / US $ 15.000). Ao decidir sobre a porcentagem a ser arriscada em cada comércio, você deve ter em mente que, à medida que o levantamento cresce aritmeticamente, os lucros (e a força psicológica para aderir ao sistema) necessários para sair dele aumentam geometricamente (como você pode ver a partir do gráfico abaixo). Você também pode usar a seguinte calculadora para modelar o efeito de uma sequência de perdas no patrimônio líquido e o lucro necessário para recuperar a perda. O & quot;% & quot; representa a percentagem do capital próprio arriscado por comércio. O & quot; # & quot; representa o número de perdas consecutivas. O & quot; loss & quot; coluna calcula o dano acumulado ao patrimônio em termos percentuais. O & quot; recuperar & quot; A coluna mostra o quanto é necessário lucro para retornar ao ponto de equilíbrio. Alternativamente, você pode simplesmente inserir o valor da perda na célula abaixo do "Perda & quot; indo para calcular o tamanho do lucro necessário para recuperá-lo.
Clique para ampliar.
Como pode ser facilmente visto a partir da calculadora acima, leva apenas alguns negócios para danificar severamente seus clientes potenciais como um comerciante de moeda - se você arriscar demais em sua negociação. Com esta informação em mente, é melhor arriscar sempre um máximo de 1% do capital, se estiver a gerir o dinheiro de outras pessoas e um máximo de 3% do capital, se estiver a negociar com os seus próprios fundos. Como regra geral, quanto maior a precisão de um sistema de negociação E quanto maior a taxa de pagamento, mais seguro é arriscar mais por negociação. Este princípio é a base para a calculadora de gerenciamento de dinheiro (Nota: Esta calculadora exige que o Javascript esteja ativado no seu navegador) localizado na seção de ferramentas do forex do site.
É melhor não confiar muito na probabilidade teórica de um grande número de negociações perdedoras acontecendo seguidas. Em outras palavras, porque a probabilidade de algumas perdas acontecerem seguidas é muito baixa, isso não significa que isso não possa acontecer em sua negociação. Suponha que você troque um sistema que gere 60 negócios vencedores de 100 em média. A probabilidade de uma negociação lucrativa é sempre de 60%, enquanto a probabilidade de uma negociação perdida é sempre de 40% com esse sistema. As chances de 5 perdas consecutivas podem ser calculadas multiplicando 0,4 cinco vezes por si ou 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4, o que resulta em 1,02%. Mesmo que a probabilidade de aproximadamente um por cento pareça muito remota, esta não é uma probabilidade zero e muito provável que aconteça em negociações reais - como você verá rapidamente se modelar apenas alguns cenários de equity no simulador de negociação forex com precisão do sistema definida como 60% (não se esqueça de verificar a célula "Max. Consec. Losses"). Além disso, dado que o resultado de qualquer negociação única pode ser considerado aleatório, não há nada no mundo que possa garantir que os próximos cinco negócios do seu sistema não serão todas as perdas ou todos os lucros, para esse assunto. Portanto, é melhor estar preparado para esse resultado antecipadamente, arriscando menos sua conta por cada comércio. Estreitamente relacionado a esta é a idéia de sorte na negociação, que pode ser definida como o agrupamento de grande número de negócios lucrativos em períodos de tempo estreitos. Por exemplo, você pode facilmente gerar uma seqüência de 12 negociações vencedoras no simulador de negociação forex com a precisão do sistema definida em 60%. A probabilidade de tal evento é igual a 0,6 aumentada para a 12ª potência ou 0,2% ou 1 em 500. Apesar de uma probabilidade tão baixa, você pode esperar ver 12 ou mais vencedores sucessivos em sua negociação (tenha certeza para verificar a célula "Max. Consec. Wins" no simulador de negociação Forex ao executar a simulação acima) ao negociar tempo suficiente com um sistema que tenha uma taxa de sucesso igual a% 60. Mesmo que o efeito de curto prazo sobre a equidade (e a moral dos comerciantes) de uma série tão longa de negócios bem sucedidos pode ser bastante dramático, ele desempenha pouco papel no sucesso a longo prazo como comerciante da moeda. Em outras palavras, o fato de seu sistema comercial ter gerado uma longa série de negociações rentáveis ​​não diz muito sobre seu potencial de lucro a longo prazo, que em vez disso deve ser medido pela expectativa matemática.
Sistema de gerenciamento de dinheiro é semelhante ao sistema de negociação forex em que aderindo a ele é vital para o sucesso a longo prazo na troca de moeda. Uma vez que você decidir sobre a porcentagem de capital que você arrisca por posição, você nunca deve se desviar deste número e tentar ficar o mais próximo possível do mesmo, não importa o quão ruim ou bom é o desempenho do seu sistema. Esta questão torna-se especialmente importante quando você decide sobre o tipo de conta que você abre - se for uma mini ou uma conta de negociação padrão. Como você pode ver na calculadora de eficiência de alocação (Observe: Esta calculadora requer que o Javascript esteja habilitado no seu navegador) minil contas são muito superiores às contas padrão (especialmente com saldos de contas inferiores a US $ 50.000) quando se trata de atender as restrições de tanto seu sistema de gerenciamento de dinheiro (% riskked) quanto seu sistema de negociação (tamanho da parada-perda).
Nota: Ao selecionar o tipo de conta, você deve prestar muita atenção ao nível da alavancagem oferecida pelo seu corretor forex. Mesmo que a alavancagem elevada (de 1: 100 e superior) permita trocar lotes múltiplos com muito pouco dinheiro, pode ser perigoso quando forçar você a sobrecarregar - assumir posições que arriscam mais do que o valor percentual definido pelo seu dinheiro Sistema de gestão. Por exemplo, você pode ser obrigado a arriscar US $ 400 (40 pip stop-loss) em uma negociação EUR / USD muito atraente, enquanto em uma conta padrão com o risco máximo permitido por negociação definido em 3% de US $ 10.000 ou US $ 300. A única maneira de manter seu sistema de gerenciamento de dinheiro seria ignorar esse comércio e, portanto, prejudicar a rentabilidade do seu sistema (e sua moral). Você não precisaria evitar este sinal ou usar stop-loss menor do que o sugerido pelo seu sistema se você negociou a metade da alavancagem (o que significaria apenas US $ 200 de risco por negociação) ou se você negociou em uma conta mini completamente é mostrado pela calculadora de eficiência de alocação.
16.3. Expectativa matemática de um sistema de negociação Forex.
Expectativa matemática de um sistema de negociação forex é quanto do capital arriscado você pode esperar ganhar por comércio em média. Você pode calcular a expectativa matemática de um sistema pela seguinte fórmula:
Executação matemática = (1 + perda média / perda média) * (precisão do sistema) -1.
Esta fórmula requer que você leve em consideração tanto a taxa de sucesso (porcentagem de sinais vencedores) quanto a relação de retorno (perda média / perda média) de qualquer sistema de negociação ao estimar seu potencial de lucro a longo prazo. Por exemplo, um sistema com precisão de 50% e taxa de pagamento de 2 para 1 tem a expectativa igual a +0,5. Isso significa que você pode esperar ganhar 50% do valor que você arrisca por comércio em média. Se você arrisca 2% do seu capital por comércio, você pode esperar ganhar 1% por comércio (50% de 2%), em média, com esse sistema. Expectativa matemática negativa (por exemplo, roleta de cassino) significa que você perderá seu dinheiro a longo prazo, não importando quão pequenas ou grandes sejam suas posições. A expectativa zero significa que você pode esperar que sua conta flutue em torno do ponto de equilíbrio para sempre.
Citação: "A diferença entre uma expectativa negativa e uma positiva é a diferença entre vida e morte. Não importa muito o quão positivo ou quão negativo é sua expectativa; o que importa é se é positivo ou negativo. & quot; Ralph Vince em seu livro The Mathematics of Money Management: Técnicas de Análise de Risco para Comerciantes.
É possível modelar vários cenários de desenvolvimento de patrimônio abaixo das expectativas matemáticas positivas, negativas ou zero, inserindo a seguinte precisão e os valores de payoff nos controles do sistema no simulador de negociação forex:
Esta calculadora demonstra o valor de deixar seus lucros correr e cortar suas perdas quando você começa a negociar e não tem um sistema confiável de troca de moeda a seguir. Quando você começa a trocar, sua precisão tende a ser baixa. Para compensar o maior número de perdas, você tem que deixar seus lucros funcionar e manter suas perdas pequenas. Isso garantirá que os lucros dos poucos vencedores que você é capaz de capturar cobrirão mais do que a perda total de todas as perdas que você recebe. Não permitir que seus lucros sejam executados no início de sua carreira comercial simplesmente seria "suicídio". Isso se resume a selecionar os negócios somente com altas razões de recompensa / risco. Isso ajudará a melhorar sua relação de retorno e, portanto, seu potencial de lucro.
Como você também pode ver pelos valores iniciais da calculadora acima, sistemas com diferentes taxas de precisão e payoff podem ter expectativas matemáticas idênticas. Isso significa, por exemplo, que no longo prazo o lucro que você pode obter com o sistema que é o primeiro na tabela será igual ao lucro que você fará usando o segundo sistema - mesmo se o segundo sistema for o dobro Precisa como o primeiro. Você pode comparar como as ações se desenvolvem para ambos os sistemas usando o simulador de diversificação de moeda (Atenção: O tamanho desta página é de 0,7 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript habilitado no seu navegador). Insira 40 em "exatidão passada" campo para o sistema A e 80 para o sistema B. O rácio de pagamento deve ser definido como 3 para A e para 1 para B e defina o & quot; Percentagem de Riscos; para 1. Se você deseja comparar B com um sistema de negociação mais diferente, pode inserir 20 como a precisão e 7 como a relação de pagamento no painel de controle da A.
Quanto mais próximo do desempenho da equivalência simulada (mostrado no campo "Precisão real") é para a precisão anterior de cada um dos sistemas, mais claro você verá que ambos os sistemas tendem a convergir no mesmo nível de equidade final. Como o crescimento de capital geométrico é altamente dependente da frequência dos lucros - quando você aumenta o percentual de risco - um sistema com precisão substancialmente maior superará um sistema menos preciso, mesmo que ambos tenham expectativas matemáticas idênticas. Esta é uma das razões para se esforçar para a maior taxa de precisão possível na sua negociação. A outra razão é que a duração e o tamanho do saque (em termos absolutos e percentuais) tendem a ser muito maiores com os sistemas de menor precisão que levam a menores proporções de recompensa-risco - como você pode ver rapidamente se você verificar o & quot; & quot; ; Tempo de Drawdown ", o" Drawdown máximo "& quot; e o & quot; Drawdown% m�imo? campos no simulador de diversificação quando você faz a simulação descrita acima. Como um terceiro motivo, é sempre necessário dar a um sistema de negociação algum "espaço para erro" na negociação da vida real - ou exceto que ele negocie com precisão menor que a exatidão do passado. Os sistemas de baixa precisão e alta rentabilidade simplesmente não oferecem isso - o que significa que você deve estar preparado para se sentar através de longas tendências perdidas antes de ver qualquer lucro. Em contraste, os sistemas de negociação forex de maior precisão tornam a troca de moeda menos estressante, assegurando que você faça lucros menores e muito mais regulares.
Parece razoável que, quanto maior a expectativa matemática de um sistema de negociação, mais rápido sua conta crescerá. Sistemas de negociação muito bons têm expectativa matemática próxima a 0,8. A definição comum de um excelente sistema de negociação é que sua relação de retorno é um ponto melhor do que a relação de pagamento de um sistema de equilíbrio com a precisão de 10% menos. Por exemplo, a relação de pagamento para um sistema de equilíbrio com taxa de sucesso de 40% é 1,5, portanto, um ótimo sistema com 50% de precisão terá 1,5 + 1 = 2,5 taxa de retorno. A calculadora a seguir permite calcular a taxa de pagamento para um sistema de equilíbrio e um sistema ideal:
Citação: "A primeira parte do seu projeto de sistema deve se concentrar na construção da maior expectativa possível em seu sistema" por Van K. Tharp em seu "Relatório Especial sobre Gestão do Dinheiro".
Você pode obter a medida mais confiável da expectativa mecânica de um sistema comercial quando você pode traduzi-lo em código de computador. Um exemplo de um sistema de negociação simples que pode ser prontamente testado para calcular sua expectativa é o sistema de crossover médio móvel. A maioria dos pacotes de gráficos de forex avançados (por exemplo, FXtrek IntelliChart ™ Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) permitem construir sistemas de negociação totalmente mecânicos e backtest-los sobre dados de preços históricos. Se você estiver usando ferramentas de análise técnica interpretativa em sua negociação (como padrões de preços, linhas de tendência), você só pode gerar as estatísticas necessárias para o cálculo da expectativa do seu sistema usando as informações do seu registro comercial (onde você insere os resultados comerciais individuais quando você testar - trade seu sistema de negociação em uma conta demo). No entanto, uma vez que essas estatísticas são geradas usando métodos de análise interpretativa, sua validade permanecerá o mesmo somente se continuar a interpretar as formações de preços exatamente da mesma maneira que você fez antes. Como os sinais de sistemas mecânicos de negociação nunca estão abertos a interpretação conflitante, sua expectativa matemática é uma medida mais confiável do desempenho futuro do sistema do que a expectativa de sistemas de negociação interpretativa.
16.4. Diversificação na negociação de moeda.
A diversificação é a distribuição do capital de risco em pares de moedas e / ou sistemas de negociação não relacionados com o objetivo de aumentar a consistência do desempenho comercial. Por exemplo, se você trocar um sistema em dois pares de divisas não relacionados, você pode se proteger contra longos períodos de perda que qualquer desses pares pode passar por conta própria. Quando você recebe um sinal de perda no primeiro par, o segundo par pode gerar um comércio vencedor que irá cobrir a perda do primeiro par ou vice-versa. Ao dividir o capital de risco (% do seu patrimônio) entre dois pares, você pode ter certeza de que, quando ambos os pares geram perda de trades ao mesmo tempo, seu risco total não excederá o valor máximo estabelecido pelo seu sistema de gerenciamento de dinheiro. Desta forma, você pode obter uma valorização do capital mais suave do que você poderia fazer se você negociasse apenas um par. Para uma demonstração interativa deste conceito, visite o simulador de diversificação monetária. Deve-se notar que esta calculadora assume uma correlação zero entre os pares ou sistemas (mais na correlação abaixo).
Certifique-se de comparar os valores na "Consistência" c�ulas para cada um dos pares quando eles s� negociados separadamente com o valor de consist�cia conseguido quando negociados em conjunto (na coluna "Negocia�o A & amp; B"). A consistência combinada quase sempre excederá a consistência de qualquer um dos pares quando eles são comercializados individualmente.
Os pares ou sistemas mais não relacionados que você adiciona ao seu portfólio melhor proteção você pode ter contra o risco. Por exemplo, ao negociar um sistema de negociação em dois pares de divisas absolutamente não correlacionados, você diminui a probabilidade de uma troca perdedora (dois pares gerando um comércio perdedor simultaneamente) pelo valor percentual igual à precisão do sistema. Suponha que seu sistema tenha a taxa de sucesso de% 60, portanto, a probabilidade de uma troca perdedora para cada par é de% 40. A probabilidade de que ambos os pares gerem um sinal perdedor é calculada multiplicando% 40 por si só - o que resulta em% 16. Esta é a diminuição de% 60 (24/40 = 0,6) na probabilidade de uma troca perdida alcançada quando você troca ambos os pares simultaneamente. Se o seu sistema tiver uma taxa de sucesso de 70%, você poderá reduzir a probabilidade de perda em 70% se negociar dois pares não relacionados, em vez de um. A probabilidade de uma troca perdida ocorrer para ambos os pares ao mesmo tempo é% 9 (% 30 *% 30), o que representa uma redução de 70% na probabilidade de perda se você trocasse apenas um par (21/30 = 0,7 ). Observarei que, mesmo que você se diversifique em duas ou mais moedas / sistemas de negociação fracamente correlacionados, isso não eliminará completamente as retiradas. Por mais fraco que seja a correlação entre os pares ou os sistemas de negociação, é provável que passem pela série de perda de uma só vez, em algum momento da negociação. Você pode ver isso modelando o desempenho de dois sistemas de negociação similares com a ajuda do simulador de diversificação de moeda (por exemplo, definir precisão para 40 e taxa de pagamento para 2 para A e B) e verificar se a curva amarela no gráfico DRADOWN está se movendo em sincronia com as outras duas curvas.
Existe uma relação fraca entre dois pares se o valor absoluto de seu coeficiente de correlação (normalmente denotado por r) não exceder 0,3 (isto é, pode ser qualquer coisa de -0,3 a +0,3). Existe uma relação de força média quando o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,3 mas inferior a 0,5. Existe uma forte relação entre dois pares se r for maior que 0,5 em termos absolutos (ou seja, maior que 0,5 ou menor que & ndash; 0,5). Diz-se que as moedas estão altamente correlacionadas se o valor absoluto de seu coeficiente de correlação for igual ou maior que 0,8. Você pode visualizar esses conceitos com a ajuda do simulador de correlação interativa. (Nota: Esta calculadora requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador)
Suponha que você troque dois pares de moedas que estão altamente correlacionados como o EUR / USD e o GBP / USD (r diário é igual a 0,8 em média). Quando você obtém um sinal de venda para o EUR / USD, seu sistema provavelmente gerará o mesmo sinal para o GBP / USD. Se o primeiro sinal resultar em uma perda, isso aumenta a probabilidade de que o segundo sinal também não seja lucrativo. O mesmo acontece se você estiver negociando pares muito negativamente correlacionados com o mesmo sistema - como EUR / USD e USD / CHF (r diário é igual a -0,9 em média). Vendendo um lote de EUR / USD e comprando um lote de USD / CHF ao mesmo tempo (por exemplo, na ruptura de uma linha de tendência, que geralmente é simplesmente uma imagem espelhada da linha de tendência visível no gráfico do outro par - por exemplo, set & quot; Target Correlation & quot , para -0,9 no simulador de correlação e observe como são similares as linhas de tendência imaginárias para A e B) equivale aproximadamente a vender 2 lotes de EUR / USD ou comprar 2 lotes de USD / CHF individualmente - sem redução de risco.
Citação: & quot; Através de uma experiência amarga, aprendi que um erro na correlação de posições é a raiz de alguns dos problemas mais sérios no comércio. Se você tem oito posições altamente correlacionadas, então você está realmente negociando uma posição que é oito vezes maior. & Quot; Bruce Kovner no livro de Jack D. Schwager "Market Wizards: Entrevistas com Top Traders".
Em contraste, quando você negocia dois pares não correlacionados ou vagamente correlacionados, você pode esperar que o seu sistema tenha um desempenho diferente em cada par, o que deve resultar em um desempenho comercial mais suave. Como exemplo, você pode comprar um toque de uma tendência de alta em um par (por exemplo, USD / JPY) e vender o topo da faixa em outro par não relacionado (por exemplo, GBP / CHF, que tem uma média r de 0,3 com USD / JPY ) sem ter que se preocupar que a evolução dos preços em USD / JPY possa "derramar" em GBP / CHF (ou vice-versa) e, assim, estragem toda a sua configuração comercial. Como a melhor alternativa a seguir, você pode reduzir o risco abrindo negociações opostas nos pares positivamente correlacionados ou nas mesmas negociações de direção nos pares negativamente correlacionados - usando um sistema diferente para cada um dos pares, conforme descrito abaixo. Outra forma em que você pode usar a correlação é selecionar entre pares altamente correlacionados que combinam o que oferece o maior potencial de recompensa nas atuais condições de mercado e trocam apenas o mesmo.
Você pode monitorar as correlações entre os pares de moeda negociados usando as informações na página de correlações de moeda (que contém dados de correlação mais atualizados para os pares de moedas negociados normalmente). Observarei que é melhor manter o número de pares de moedas em seu portfólio no mínimo porque o número de correlações a serem rastreadas e o tempo necessário para isso aumenta geometricamente com a adição de cada novo par. A fórmula para calcular o número de correlações entre o número n de pares é [n * (n-1)] / 2. Você pode começar com um par de moedas e aumentar gradualmente até um máximo de quatro pares (com 6 correlações para monitorar) à medida que sua experiência cresce.
Quando você se diversifica em diferentes sistemas de negociação, você deve procurar uma combinação de sistemas que resulte na menor correlação possível entre seus retornos. Idealmente, você trocaria apenas dois sistemas que estão perfeitamente correlacionados negativamente (r = -1). Isso significa que sempre que um sistema gerou um sinal de perda, o outro produziria um sinal vencedor e vice-versa. Exemplos desta possível combinação são um sistema de reversão média (por exemplo, RSI) e um sistema de tendências (por exemplo, média de movimento) - para mais exemplos, consulte o livro de Richard L. Weissman "Sistemas de negociação mecânica: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis". Se você pudesse encontrar uma combinação tão perfeita de sistemas, você não veria uma única perda (como resultado líquido) porque a perda de um sistema sempre seria coberta pelo lucro do outro. Você pode ver como isso funciona se você inserir menos um em "Correspondência de destino" célula no simulador de correlação do sistema (Nota: O tamanho desta página é 0,7 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador). Na prática, é extremamente difícil encontrar sistemas perfeitamente correlacionados negativamente. No entanto, mesmo que os sistemas negociados sejam apenas ligeiramente negativamente correlacionados, o trader pode esperar se beneficiar da redução de risco oferecida pela diversificação.
Citação: “As correlações dos diferentes sistemas de mercado podem ter um efeito profundo em um portfólio. É importante que você perceba que um portfólio pode ser maior que a soma de suas partes (se as correlações de suas partes componentes forem baixas o suficiente). Também é possível que uma carteira seja menor que a soma de suas partes (se as correlações forem muito altas). Ralph Vince em seu livro & quot; The Mathematics of Money Management: técnicas de análise de risco para os comerciantes & quot ;.
16,5. Dominando o gerenciamento de dinheiro em Forex Trading.
A chave para dominar o gerenciamento de dinheiro está mudando sua atenção do valor em dólar de seus lucros e perdas para seu valor percentual do saldo da sua conta. Uma vez que você tenha treinado para pensar em seus lucros e perdas exclusivamente em termos percentuais, será uma tarefa matemática simples manter seu sistema de gerenciamento de dinheiro (por exemplo, insira suas restrições na calculadora de gerenciamento de dinheiro e ele fornecerá o número de lotes para negociar). À medida que sua conta cresce, essa prática o ajudará a evitar a hesitação em colocar os negócios quando o valor absoluto do dinheiro arriscado se tornar muito grande - já que você saberá que ainda está arriscando mais do que a quantia ditada pela sua administração de dinheiro. sistema (que terá desempenhado um papel importante na obtenção de sua conta nesse nível em primeiro lugar).
You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not.
As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.

Forex: questões de gerenciamento de dinheiro.
Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor ajuste de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. More than likely, both will wind up losing money. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.
Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.
Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.
Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com um rebaixamento de 75%, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!
A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.
Learning Tough Lessons.
A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. This is the most important reason why traders should use only their speculative capital when first entering the forex market. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.
Estilos de gerenciamento de dinheiro.
Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.
Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. For example, if the trader wanted to use 10,000-unit lots, the spread would amount to $3, but for the same trade using only 100-unit lots, the spread would be a mere $0.03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. However, forex traders have the benefit of uniform pricing and can practice any style of money management they choose without concern about variable transaction costs.
Quatro tipos de paradas.
1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse valor geralmente é considerado o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.
Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.
2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. A classic example of a chart stop is the swing high/low point. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.
3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.
Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa parada de volatilidade com Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para obter um melhor preço "combinado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; therefore, it is critical that the trader use smaller lots to properly size his or her cumulative risk in the trade.
4. Margem Parada - Esta é talvez a mais pouco ortodoxa de todas as estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de divisas podem liquidar suas posições de clientes quase assim que desencadeiam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes estrangeiros raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, já que os computadores fecham automaticamente todas as posições.
Esta estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subdivide seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de US $ 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de divisas, mas apenas $ 1.000 em vez de US $ 10.000, deixando os outros US $ 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes do forex oferecem alavancagem de 100: 1, então um depósito de US $ 1.000 permitiria ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. However, even a 1 point move against the trader would trigger a margin call (since $1,000 is the minimum that the dealer requires). Assim, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite seu quarto por quase 100 pontos (em um lote de 50.000, o revendedor precisa de uma margem de US $ 500, portanto, US $ 1.000 a 100 pontos perda * 50,000 lote = $ 500). Independentemente de quanto alavancagem assumisse o comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela fizesse muitas mudanças em uma configuração potencialmente lucrativa sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o estilo de "ter um monte, apostar um bando", essa abordagem pode ser bastante interessante.

What is money management in forex trading

Many amateur traders spend the majority of their time searching for the best forex trading strategy. It is their belief that if they pick the right forex strategy, vast sums of money will follow. Whilst a Profitable Forex Trading Strategy is essential, it must be combined with an effective Forex money management Technique. One without the other is ineffective but when used together it creates a powerful way to profit from the market.
The difference between a successful trader and a losing trader has a lot less to do with the forex strategy they follow and more to do with their ability to manage their capital.
You could stumble upon the best forex strategy out there, receive the finest forex signals but without effective money management, you will eventually fail.
What is Money Management?
We at VTradeFX define forex money management as the process which establishes prior to a trade being executed how much capital is at risk and the potential profits one can make from it.
Once in a trade, it determines how the position is managed so risk can be controlled and the full profit potential of the trade can be realised.
A major reason why most traders fail is because their forex money management system simply does not give them an edge over the market day in day out.
New traders often think about how much they can make and not so much on the amount they can potentially lose. Often risking too much money, they don’t stay in the game long enough to see the fruition of their trading capital.
Even with the best forex strategy, you must expect to lose some trades and experience a period of drawdown. If you do not apply strict forex money management you can expect to be wiped out.
Be like a casino, know your edge, apply it consistently, understand you will experience losing streaks but that over the long run you will profit.
How Much to Risk?
When we issue a forex signal before you execute the trade the associated risk must be calculated. How much is determined by your tolerance to risk but it is important to understand the concept of drawdown.
Drawdown is the amount of money you lose expressed as a percentage. It is calculated when you have a losing trade and continues for as long as your account hits new equity lows.
As you can see from the chart below as drawdown increases it will get much harder for the trader to recover from it.
What we recommend is risking anywhere between 0.5%-2% of your total trading capital. This risk doesn’t have to be fixed and can be altered depending on the quality of the setup.
Once you determine your risk you can calculate the position size relative to the currency pair and stop size of the trade.
The position size calculator will work out your position size. This allows your risk to remain the same regardless of the currency pair you are trading or the size of the stop loss.
Professional traders before entering a trade concentrate on the potential reward. Their analysis will determine target levels and from this, the risk and reward can be calculated.
They understand trading is a game of probability. If the risk to reward is not in their favour they will simply not enter a trade. Typically traders will look for at 1:1, 1:2, 1:3 risk to reward ratios.
How to Actively Manage the Position?
There are many ways to add and remove risk once in a trade:
Depending on the quality of the trade set up and how it unfolds you can average in or average out.
Trailing stops can lock in profits as the trade moves in favour.
A take profit level will close a trade at a predetermined key level.
It’s important that you choose a way that you are comfortable with. The key is to control risk whilst maximising the full potential profit of the trade.
VTradeFX Forex Money Management Strategy.
When we issue a forex signal the associated risk is never more than 2% of our trading capital. Typically for us it is more like 0.05% – 1%. Another important risk parameter is that our forex signals are deemed at least 1:1 risk to reward according to our analysis.
Based on market volatility sometimes we will average into a trade. This ensures we get in without risking too much and add only if it moves in favour.
If the position has moved favourably, we move stop levels to invalidation points on the chart. This allows us to reduce risk, lock in profits and if the trade turns against us it is closed.
Our active trade forex money management is a product of our Elliott Wave Analysis and provides a powerful way to control risk whilst allowing trades to realise their full profit potential.
There are many forex money management techniques you can adopt. The key is choosing one you are comfortable with and consistently follow it. It is a balance between controlling risk and allowing a trade to maximise its profit potential.
If you have any questions on your forex money management strategy or want us to expand further on ours please get in touch.
free mebership offer: Sign up today - Let us teach you how to trade smarter. You get instant access to the Video Trader Course, various Trader Resources and professional Daily Analysis. - Click Here For More Info.

Gerenciamento de dinheiro.
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor ajuste de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. More than likely, both will wind up losing money. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.
Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.
Quantidade de retorno necessária para restaurar o valor do patrimônio original.
Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.
Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com um rebaixamento de 75%, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!
O grande.
Embora a maioria dos comerciantes esteja familiarizado com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Normalmente, a perda de controle é resultado de uma gestão de dinheiro desleixada, sem paradas difíceis e com muitas baixas médias nos longos e aumento médio nos curtas. Acima de tudo, a perda desenfreada se deve simplesmente a uma perda de disciplina.
A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.
Learning Tough Lessons.
Os comerciantes podem evitar esse destino, controlando seus riscos através de stop loss. In Jack Schwager's famous book "Market Wizards" (1989), day trader and trend follower Larry Hite offers this practical advice: "Never risk more than 1% of total equity on any trade. By only risking 1%, I am indifferent to any individual trade." This is a very good approach. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda possui 80% de seu patrimônio.
A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. This is the most important reason why traders should use only their speculative capital when first entering the forex market. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.
Estilos de gerenciamento de dinheiro.
De um modo geral, existem duas maneiras de praticar a gestão do dinheiro de sucesso. Um negociante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar obter lucros com os poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ganhos pequenos, semelhantes a esquilos, e fazer paradas pouco frequentes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem o lucro. poucas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de ecstasy. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis. Com essa abordagem abrangente, não é incomum perder uma semana ou até mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. (Para ler mais, consulte Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Trades.)
Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.
Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. For example, if the trader wanted to use 10,000-unit lots, the spread would amount to $3, but for the same trade using only 100-unit lots, the spread would be a mere $0.03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. However, forex traders have the benefit of uniform pricing and can practice any style of money management they choose without concern about variable transaction costs.
Quatro tipos de paradas.
Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem três tipos de paradas que você pode considerar.
1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse valor geralmente é considerado o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.
Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.
2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. A classic example of a chart stop is the swing high/low point. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.
3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.
Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; therefore, it is critical that the trader use smaller lots to properly size his or her cumulative risk in the trade.
Conclusão.
Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e tão variada quanto o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma para obter sucesso.